Stagiaire Ingénieur d'études statistiques et actuarielles (H/F)

Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.

VOUS ASPIREZ A

• Participer à la création d’une relation réinventée, plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients exigeants en répondant aux besoins des différents services de la banque par le biais d’analyses quantitatives spécifiques
• Contribuer à la réinvention de Milleis en contribuant aux travaux de modélisation indispensable pour la mise en conformité de l’établissement avec les exigences réglementaires et permettant de construire l’ensemble des outils, véritable atout stratégique pour une maîtrise des risques.

VOS MISSIONS SERONT

• Mener les travaux de refonte et d'amélioration des modèles internes de risque de crédit dans le respect des exigences réglementaires (PD, LGD, CCF).
• Réaliser les travaux de refonte et d’amélioration de l’approche de provisionnement IFRS 9.
• Construire des outils et des méthodes d'analyse et de pilotage du risque de crédit visant à l'optimisation du pilotage des risques et de la rentabilité de la banque.
• Suivre les évolutions réglementaires en matière de risque de crédit et leur intégration dans les modèles et outils de pilotages du risque.
• Mener des exercices de revue et de backtesting des modèles de risque de la banque et contribuer à la mise en œuvre des préconisations y compris la gestion de la revue par les commissaires aux comptes
• Réaliser la validation indépendante des modèles financiers ALM en lien avec l’équipe risque risques financiers.
• Gérer et améliorer le dispositif de documentation des modèles de risque
• Réaliser des études quantitatives ad-hoc visant à une meilleure gestion des risques de crédit.
• Travailler en relation étroite avec différentes directions (crédit, IT, finance)

VOUS DEMONTREZ POUR CELA

• Une passion pour le traitement des bases de données (langage SQL, outil SAS, R et Python)
• Une maîtrise des techniques d'analyses statistiques, de datamining et de data visualisation
• Une formation ingénieur ou universitaire (master 1/2 en statistiques / mathématiques) et idéalement un premier stage en banque/ cabinet de conseil sur des aspects de modélisations quantitatives liés au risque de crédit et de provisionnement IFRS 9
• Une forte appétence pour la gestion des risques et la réglementation bancaire
• Une forte rigueur

Les données personnelles communiquées seront enregistrées par Milleis Banque et seront conservées pendant 1 an. Elles sont nécessaires à l’analyse de votre candidature pour ce poste ou d’autres postes à venir. Elles seront transmises aux services RH, au département concerné et au prestataire en charge de l’application de gestion du recrutement. Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit de nous contacter par courrier à: Milleis Banque DRH 2-20 place des Vins de France 75012 Paris