Caisse des Dépôts et Consignations
INGENIEUR QUANTITATIF MODELES STOCHASTIQUES F/H
Job Location
Paris, France
Job Description
Missions et activités principales
Missions et activités principales
Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
Les missions liées au profil seront :
• Validation des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers - swap et émission structurées - et des indicateurs de risques de bilan - VaR Monte Carlo Action, Var Monte carlo Taux ;
• Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse - backtesting ; présentation en comité modèles des travaux réalisés, suivi des recommandations, veille académique sur ces sujets. Ces travaux couvrent les refontes, les recalibrages et backtesting ainsi que la mise en place de nouveaux modèles ;
• Seconde ligne de défense sur les risques de bilan : formalisation des procédures et des plans de revue des indicateurs, participation à l'exercice annuel de cartographie des risques, rédaction d'analyses et d'avis sur les risques, sur les indicateurs, les seuils d'alerte et limites proposés par le métier pour les différentes classes d'actifs actions, taux, immobilier et infrastructure ; suivi des indicateurs internes (gaps statiques et dynamiques, VaR MC taux et inflation...), réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR
• Stress testing : Analyse de sensibilité et avis risque sur l'adéquation des scénarios aux besoins de pilotage des risques dans le cadre de l'ICAAP, de l'ILAAP et de l'appétit aux risques, à partir d'outil de simulations stochastiques du bilan, du compte de résultats ;
• Analyse des documents produits par le régulateur ou par la troisième ligne de défense.
Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Expérience de 5 ans ou plus en modélisation financière, ALM en front office ou côté risque.
- Compétences en risque de taux et risque de change, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et/ou risque de bilan : développement ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de notes méthodologiques ou d'avis de validation, sélection d'indicateurs, détermination de limites, rédaction d'avis risque ;
- Compétences en programmation (Matlab, R, Python, VBA, ...) ;
- Connaissances théoriques avancées en modélisation stochastiques ;
- Doctorat en finance quantitative ou Grande école et/ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières - calcul stochastique, économétrie financière ;
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ;
- Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités rédactionnelles.
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l'aise dans le rôle de challenger des modèles ou d'indicateurs.
Conditions de travail
forfait jours
possibilité télétravail en fonctiond des accords en cours
poste basé au 26 rue de Lille Paris 07
Location: Paris, FR
Posted Date: 10/4/2024
Missions et activités principales
Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
Les missions liées au profil seront :
• Validation des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers - swap et émission structurées - et des indicateurs de risques de bilan - VaR Monte Carlo Action, Var Monte carlo Taux ;
• Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse - backtesting ; présentation en comité modèles des travaux réalisés, suivi des recommandations, veille académique sur ces sujets. Ces travaux couvrent les refontes, les recalibrages et backtesting ainsi que la mise en place de nouveaux modèles ;
• Seconde ligne de défense sur les risques de bilan : formalisation des procédures et des plans de revue des indicateurs, participation à l'exercice annuel de cartographie des risques, rédaction d'analyses et d'avis sur les risques, sur les indicateurs, les seuils d'alerte et limites proposés par le métier pour les différentes classes d'actifs actions, taux, immobilier et infrastructure ; suivi des indicateurs internes (gaps statiques et dynamiques, VaR MC taux et inflation...), réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR
• Stress testing : Analyse de sensibilité et avis risque sur l'adéquation des scénarios aux besoins de pilotage des risques dans le cadre de l'ICAAP, de l'ILAAP et de l'appétit aux risques, à partir d'outil de simulations stochastiques du bilan, du compte de résultats ;
• Analyse des documents produits par le régulateur ou par la troisième ligne de défense.
Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Expérience de 5 ans ou plus en modélisation financière, ALM en front office ou côté risque.
- Compétences en risque de taux et risque de change, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et/ou risque de bilan : développement ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de notes méthodologiques ou d'avis de validation, sélection d'indicateurs, détermination de limites, rédaction d'avis risque ;
- Compétences en programmation (Matlab, R, Python, VBA, ...) ;
- Connaissances théoriques avancées en modélisation stochastiques ;
- Doctorat en finance quantitative ou Grande école et/ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières - calcul stochastique, économétrie financière ;
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ;
- Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités rédactionnelles.
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l'aise dans le rôle de challenger des modèles ou d'indicateurs.
Conditions de travail
forfait jours
possibilité télétravail en fonctiond des accords en cours
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Location: Paris, FR
Posted Date: 10/4/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources Caisse des Dépôts et Consignations |
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