Modélisateur Risque Crédit

ENTREPRISE Notre client est un établissement bancaire international pour lequel nous recherchons au sein de sa holding un modélisateur en risque de crédit prudentiel. POSTE Missions Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes : - Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles. - Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates. - Contribuer à l'amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau. Les améliorations attendues sont consécutives aux évolutions réglementaires et/ou aux recommandations des différentes instances de contrôle. Adapter les guidelines et procédures internes qui y sont liées. - Participer à la construction et la mise en oeuvre du dispositif de stress testing, dans le cadre notamment de la gouvernance du processus ICAAP. - Participer activement aux échanges avec la Validation, l'Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA. - Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d'information. - Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit. - Participer à la réalisation d'exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,). PROFIL De formation scientifique BAC5 (mathématiques, statistiques) Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA. Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques. Vous disposez d'une expérience de 4 ans minimum dans la modélisation statistique au sein d'un cabinet de conseil ou d'un établissement financier. Anglais Professionnel

Location: Paris, FR

Posted Date: 1/17/2025