Analyste quantitatif / Modélisation H/F

La mission : Vous intervenez chez l’un de nos clients BFI basé en IDF. Rattaché(e) au Front Office ou à la Direction des Risques, votre prestation consistera à mener les travaux suivants : Concevoir et développer des modèles statistiques de « pricing » et d’évaluation des risques des actifs (Monte Carlo, Bootstrapping…) Construire et mettre en place des outils d’analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR…) et indicateurs de sensibilités Modélisation des impacts d’entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique Travaux de benchmarking des fonds souscrits et partenaires Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales) Réaliser un système d’information statistique en liaison avec les systèmes d’information opérationnels Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation Votre Profil : Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac 5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …) Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (modèles économétriques, modèles statistiques, calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, ) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, FRTB, ICAAP, ) Vous avez un bon niveau d'anglais.

Location: Paris, FR

Posted Date: 1/19/2025